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国都证券股指期货融资融券策略周报100823100827

2019-08-16 17:14:18来源:励志吧0次阅读

国都证券:股指期货&融资融券策略周报(100823~100827) 2010-08-30 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、期指合约行情回顾本周沪深300现指收于2858.57点,下跌39.76点,跌幅为1.37%。

期指各合约均小幅下跌,其中主力合约IF1009收于2872.60点,下跌49.2点,跌幅为1.68%。

2、合约成交和持仓分析期指各合约总的持仓量保持稳定,新上市的近月合约IF1010持仓量稳步增长;各合约成交量在周二上涨行情中有所放大,不过随着行情的下行,成交量又平稳走低。

3、合约基差和价差分析本周期指各合约的基差较前一周有较大下降,其中IF1012合约下降最大,达13.84点;当现指在周二盘中上涨时,各合约特别是主力合约IF1009基差迅速拉升,此时可以卖空期指买入跟踪现指的股票或ETF套利,获取无风险收益,当天成交量的放大也说明部分套利者参与交易。

本周期指各合约价差整体走势平稳,均较上周价差略微下降。

4、融资融券整体交易状况回顾截至8月27日,沪深两市融资融券总余额达36.36亿元,增长8.35%,其中融资和融券余额占比分别为99.37%和0.63%;分交易所看,本周沪市融券余额增长较快而深市融资余额增长较快,与前三周沪深两市数据中两项业务增速快慢保持同步不同。

本周交易数据展现出一种成交低迷,投资者分化的局面,预示大盘未来的走势仍处于不明朗的境况。

5、个券交易活跃度分析截至本周末,沪深两市融资余额前五名股票是浦发银行、招商银行、中联重科、民生银行和吉林敖东,融券余额前五名的股票是中国平安、云南白药、泸州老窖、五粮液和格力电器;融资净买入前五名的股票是中信国安、潍柴动力、辽宁成大、五粮液和中联重科,融券净卖出前五名的股票是五粮液、长江电力、招商银行、吉林敖东和中国联通。

我们提醒投资者关注中信国安和五粮液。

6、融资个券行业分布比较本周融资余额行业占比中化工行业占比略微增大;从融资净买入额占比来看,化工、交运设备和食品饮料行业占比增大,采掘和有色金属行业占比减小。

7、交易所及各试点券商最新动态标的证券方面,交易所未调整标的证券名单,国信证券发布公告将融券保证金比例调整系数由2调整为2.5。

可充抵保证金及折算率方面,交易所添加了新上市的证券,4家试点券商调整了各自的可充抵保证金名单或其折算率,有两家券商同时调整的证券是紫光古汉、锌业股份、九龙电力、安源股份、深深宝A、成飞集成、新潮实业和航空动力。

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